Параметрическое и непараметрическое оценивание для цепей Маркова
Веретенников А.Ю.
Книга представляет собой запись семестрового курса лекций для студентов IV курса кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ.В первой части изложены основы теории минимаксного оценивания параметров, включая интегральное информационное неравенство, свойство ЛАН, оценку Гаека — Ле Кама и эффективность метода максимального правдоподобия для независимых и марковских экспериментов. Вторая часть посвящена ядерным оценкам неизвестной плотности и скорости сходимости на классах гладкости. В третьей части изложен дополнительный материал об оценках перемешивания и о других рекуррентных свойствах марковских цепей.Для студентов и аспирантов математических факультетов университетов, специализирующихся в области теории вероятностей и математической статистики, а также финансовой математики.
