Параметрические методы анализа многомерных временных рядов
Кушнир А.Ф., Лапшин В.М.
Книга посвящена приложениям развитых в последнее время методов математической статистики временных рядов для решения практических задач, возникающих при анализе экспериментальных геофизических данных. Указанные метода связаны с параметрическими моделями многомерных временных рядов, представляющими собой более экономное описание этих рядов по сравнению с заданием их посредством корреляционных функций или энергетических спектров. 3 случае, когда функция правдоподобия (ФП) наблюдаемой реализации временного ряда зависит от конечного числа параметров, можно аппроксимировать ее ФП для некоторого экспоненциального семейства распределений, обладающего простой достаточной статистикой,и построить на этой основе практически реализуемые асимптотически оптимальные решающие правила для проверки гипотез и оценки параметров
