С позиции гарантированного результата изучаются общие структурные свойства широкого класса процессов последовательного выбора решений. В рамках данного класса ряд основных теоретических положений метода динамического программирования распространяется с конечношаговых процессов на бесконечношаговые. В частности, устанавливаются достачное условие существования единой оптимальной стратегии и ее структура, а также справедливость функционального уравнения Беллмана. Исследуются процессы с совместно протекающими реализациями и их свойства. Дается приложение установленных утверждений к дифференциальным играм. Рассматриваются бесконечношаговые игровые процессы взятия — вложения в ряд других примеров. Приводятся примеры прикладных задач.Для специалистов по прикладной математике и механике.

Скачать книгу бесплатно (djvu, 1.60 Mb)

---

Читать «Элементы теории многошаговых процессов последовательного выбора решений»