|
libcats.org
Efficient Methods for Valuing Interest Rate DerivativesAntoon PelsserI had a strong background in equity derivative models but found the leap to interest rate models difficult. What are the relationships between short rates, forward rates, and term structure? How do assumptions translate into restrictions on our ability to model the "stylized facts" of interest rates? How are assumption violations "corrected" by practitioners?
This book answers all of these questions in a straightforward yet rigorous manner. Explanations are supplemented with simple examples. After reading this book, I had the roadmap and analytical context I needed to tackle implementation focused books like Brigo and Mercurio. As a bonus, this book provides a very nice summary of major valuation tools. (Monte Carlo simulation of martingale processes, development of pricing PDE via Feynman-Kac, development of fundamental solutions, etc.)
Скачать книгу бесплатно (pdf, 3.23 Mb)
Читать «Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives» EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:
![]() Самодельные детали для сельского радиоприемникаАвтор: Авторы: З.Б.Гинзбург, Автор: Ф.И.Тарасов.Категория: радиоэлектроника
Размер книги: 1.40 Mb
![]() Английский школьникам. Тренажер по чтению. Буквы и звукиАвтор: Е. В. Русинова
Размер книги: 12.41 Mb
![]() Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапахАвтор: Роман Савин
Размер книги: 5.26 Mb
![]() Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
![]() Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструментыАвтор: Халл Дж.К.(Hull J.C.)Категория: F_Finance, FD_Derivatives
Размер книги: 24.41 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
![]() Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Теоретическая физика: Т.7, Теория упругости (1987, djvu)Автор:
Размер книги: 2.83 Mb
![]() RF and Microwave Circuits, Measurements, and Modeling (The Electrical Engineering Handbook Series: RF and Microwave Handbook, 2nd Edition)Автор: Mike Golio, Автор: Janet Golio
Размер книги: 28.12 Mb
![]() Сборник задач по общей гидрогеологииАвтор: Гавич И.К., Автор: Лучшева А.А., Автор: Семенова-Ерофеева С.М.Категория: КНИГИ НАУКА и УЧЕБА
Размер книги: 241.02 Mb
![]() Kinder- und HausmärchenАвтор: Grimm Jakob, Автор: Grimm WihelmКатегория: fiction
Размер книги: 2.29 Mb
|
|