|
libcats.org
Efficient Methods for Valuing Interest Rate DerivativesAntoon PelsserI had a strong background in equity derivative models but found the leap to interest rate models difficult. What are the relationships between short rates, forward rates, and term structure? How do assumptions translate into restrictions on our ability to model the "stylized facts" of interest rates? How are assumption violations "corrected" by practitioners?
This book answers all of these questions in a straightforward yet rigorous manner. Explanations are supplemented with simple examples. After reading this book, I had the roadmap and analytical context I needed to tackle implementation focused books like Brigo and Mercurio. As a bonus, this book provides a very nice summary of major valuation tools. (Monte Carlo simulation of martingale processes, development of pricing PDE via Feynman-Kac, development of fundamental solutions, etc.)
Скачать книгу бесплатно (pdf, 3.23 Mb)
Читать «Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives» EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:
#1
![]() Самодельные детали для сельского радиоприемникаАвторы: З.Б.Гинзбург, Ф.И.Тарасов.Категория: радиоэлектроника
1.40 Mb
#5
![]() Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапахРоман Савин
5.26 Mb
#7
![]() Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
818 Kb
#8
![]() НЛП. Люди, которые играют ролиБакиров АнварКатегория: Нейро-лингвистическое программирование (НЛП)
1.09 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
#1
![]() Самодельные детали для сельского радиоприемникаАвторы: З.Б.Гинзбург, Ф.И.Тарасов.Категория: радиоэлектроника
1.40 Mb
#5
![]() Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапахРоман Савин
5.26 Mb
#7
![]() Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
818 Kb
#8
![]() НЛП. Люди, которые играют ролиБакиров АнварКатегория: Нейро-лингвистическое программирование (НЛП)
1.09 Mb
#15
![]() Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапахРоман Савин
5.26 Mb
#16
![]() Математика в формулах. 5-11 классы. Справочное пособиеКатегория: ARCHITECTURE EBOOKS & MAGAZINES, математика
732 Kb
#18
![]() Active Directory. Сборник рецептов для Windows Server 2003 и Windows 2000. Для профессионаловРобби Аллен
17.59 Mb
|
|