libcats.org
Главная

Measuring market risk

Обложка книги Measuring market risk

Measuring market risk

This book offers an extensive and up-to-date review of market risk measurement, focusing particularly on the estimation of value at risk (VaR) and expected tail loss (ETL).

Measuring Market Risk provides coverage of parametric and non-parametric risk estimation, simulation, numerical methods, liquidity risks, risk decomposition and budgeting, backtesting, stress testing, and model risk, as well as appendices on mapping delta-gamma approximations and options VaR.

Divided into two parts, the book also comes with a Toolkit containing 11 toolboxes dealing with technical issues often used in market risk measurement, including quantile error estimation, order statistics, principal components and factor analysis, non-parametric density estimation, fat-tailed distributions, extreme-value theory, simulation methods, volatility and correlation estimation, and copulas. The book is packaged with a CD containing a MATLAB folder of 150 risk measurement functions, with additional examples in Excel/VBA.

Measuring Market Risk is designed for practitioners involved in risk measurement and management. It will also be of use to MBA, MA and MSc programmes in finance, financial engineering, risk management and related subjects in addition to academics and researchers working in this field.

EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:

Ключ к сверхсознанию

Автор:
Категория: Путь к себе
Размер книги: 309 Kb

Древо жизни

Автор:
Категория: Путь к себе
Размер книги: 1.70 Mb

Здоровье надо созидать

Автор:
Категория: Здоровье
Размер книги: 363 Kb

Шликерное литье

Автор:
Категория: science, science, technical
Размер книги: 5.98 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:

Clancy, Tom - Jack Ryan 10 - The Bear And The Dragon

Автор:
Размер книги: 2.11 Mb

Elliptic theory and noncommutative geometry

Автор: , Автор: , Автор:
Категория: Mathematics
Размер книги: 1.73 Mb

Поездка в город

Автор:
Категория: Поэзия
Размер книги: 2 Kb

Сборник

Автор:
Категория: Фэнтези
Размер книги: 468 Kb

All day permanent red

Автор:
Категория: Poetry
Размер книги: 1.05 Mb

Tyler Florence's real kitchen

Автор: , Автор:
Категория: fiction
Размер книги: 13.16 Mb

Feedback

Автор:
Категория: fiction
Размер книги: 373 Kb