|
libcats.org
Measuring market riskKevin DowdThis book offers an extensive and up-to-date review of market risk measurement, focusing particularly on the estimation of value at risk (VaR) and expected tail loss (ETL).
Measuring Market Risk provides coverage of parametric and non-parametric risk estimation, simulation, numerical methods, liquidity risks, risk decomposition and budgeting, backtesting, stress testing, and model risk, as well as appendices on mapping delta-gamma approximations and options VaR. Divided into two parts, the book also comes with a Toolkit containing 11 toolboxes dealing with technical issues often used in market risk measurement, including quantile error estimation, order statistics, principal components and factor analysis, non-parametric density estimation, fat-tailed distributions, extreme-value theory, simulation methods, volatility and correlation estimation, and copulas. The book is packaged with a CD containing a MATLAB folder of 150 risk measurement functions, with additional examples in Excel/VBA. Measuring Market Risk is designed for practitioners involved in risk measurement and management. It will also be of use to MBA, MA and MSc programmes in finance, financial engineering, risk management and related subjects in addition to academics and researchers working in this field. EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:
![]() Самодельные детали для сельского радиоприемникаАвтор: Авторы: З.Б.Гинзбург, Автор: Ф.И.Тарасов.Категория: радиоэлектроника
Размер книги: 1.40 Mb
![]() Английский школьникам. Тренажер по чтению. Буквы и звукиАвтор: Е. В. Русинова
Размер книги: 12.41 Mb
![]() Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапахАвтор: Роман Савин
Размер книги: 5.26 Mb
![]() Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
![]() Сотворение мира (3-х томник)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 817 Kb
Только что пользователи скачали эти книги:
![]() СамородокАвтор: Елин Николай, Автор: Кашаев ВладимирКатегория: Научная Фантастика
Размер книги: 6 Kb
![]() ИЖ 2715-01. Руководство по ремонту. Эксплуатация и техническое обслуживаниеАвтор: Кондрашкин А. С., Автор: Умняшкин В. А., Автор: Урманчеев Ш. А.
Размер книги: 11.82 Mb
![]() Отчет о 31-м присуждении учрежденных Демидовым наградАвтор:Категория: История
Размер книги: 7.93 Mb
![]() Этнопсихология: Конспект лекцийАвтор: Галустова О.В.Категория: НАУКА и УЧЕБА
Размер книги: 2.63 Mb
![]() Блокады в неврологии и нейрохирургииАвтор: Щедренок В.В., Автор: Могучая О.В.Категория: Медицина и здравоохранение
Размер книги: 2.30 Mb
|
|