|
libcats.org
Measuring market riskKevin DowdThis book offers an extensive and up-to-date review of market risk measurement, focusing particularly on the estimation of value at risk (VaR) and expected tail loss (ETL).
Measuring Market Risk provides coverage of parametric and non-parametric risk estimation, simulation, numerical methods, liquidity risks, risk decomposition and budgeting, backtesting, stress testing, and model risk, as well as appendices on mapping delta-gamma approximations and options VaR. Divided into two parts, the book also comes with a Toolkit containing 11 toolboxes dealing with technical issues often used in market risk measurement, including quantile error estimation, order statistics, principal components and factor analysis, non-parametric density estimation, fat-tailed distributions, extreme-value theory, simulation methods, volatility and correlation estimation, and copulas. The book is packaged with a CD containing a MATLAB folder of 150 risk measurement functions, with additional examples in Excel/VBA. Measuring Market Risk is designed for practitioners involved in risk measurement and management. It will also be of use to MBA, MA and MSc programmes in finance, financial engineering, risk management and related subjects in addition to academics and researchers working in this field. EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:
![]() Самодельные детали для сельского радиоприемникаАвтор: Авторы: З.Б.Гинзбург, Автор: Ф.И.Тарасов.Категория: радиоэлектроника
Размер книги: 1.40 Mb
![]() Английский школьникам. Тренажер по чтению. Буквы и звукиАвтор: Е. В. Русинова
Размер книги: 12.41 Mb
![]() Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапахАвтор: Роман Савин
Размер книги: 5.26 Mb
![]() Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
![]() Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструментыАвтор: Халл Дж.К.(Hull J.C.)Категория: F_Finance, FD_Derivatives
Размер книги: 24.41 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
![]() Краткий радиотехнический справочникАвтор: Авторы: Б.М.Богданович, Автор: Э.Б.Ваксер.Категория: радиоэлектроника
Размер книги: 5.71 Mb
![]() Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) (на автомобильном транспорте). Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (базовый уровень)Автор: Институт проблем развития среднего профессионального образованияКатегория: Транспорт
Размер книги: 430 Kb
![]() Leading with Values: Positivity, Virtue and High PerformanceАвтор: Edward D. Hess, Автор: Kim S. Cameron
Размер книги: 643 Kb
![]() Физика. 10 класс. Контрольные работы в новом формате.Автор: Годова И.В.Категория: КНИГИ НАУКА и УЧЕБА
Размер книги: 1.89 Mb
|
|