|
libcats.org
Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous TimePeter H. RossiThis essay collection focuses on the relationship between continuous time models and Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (ARCH) models and applications. For the first time, Modelling Stock Market Volatility provides new insights about the links between these two models and new work on practical estimation methods for continuous time models. Featuring the pioneering scholarship of Daniel Nelson, the text presents research about the discrete time model, continuous time limits and optimal filtering of ARCH models, and the specification and estimation of continuous time processes. This work will lead to a rapid growth in their empirical application as they are increasingly subjected to routine specification testing.
Key Features * Provides for the first time new insights on the links between continuous time and ARCH models * Collects seminal scholarship by some of the most renowned researchers in finance and econometrics * Captures complex arguments underlying the approximation and proper statistical modelling of continuous time volatility dynamics
Скачать книгу бесплатно (pdf, 5.80 Mb)
Читать «Modelling Stock Market Volatility: Bridging the Gap to Continuous Time» EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:
#1
![]() Самодельные детали для сельского радиоприемникаАвторы: З.Б.Гинзбург, Ф.И.Тарасов.Категория: радиоэлектроника
1.40 Mb
#5
![]() Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапахРоман Савин
5.26 Mb
#7
![]() Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
818 Kb
#8
![]() НЛП. Люди, которые играют ролиБакиров АнварКатегория: Нейро-лингвистическое программирование (НЛП)
1.09 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
#5
![]() Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции женской одеждыЦНИИШПКатегория: ПРОФЕССИИ И РЕМЕСЛА
1.85 Mb
#8
![]() Хрестоматия по старославянскому языку Old Church Slavonic ReaderАлексей Никитич Стеценко Alexey Nikitich Stetsenko
57.17 Mb
|
|