В пособии излагаются основы теории марковских случайных процессов, протекающих в дискретных системах с дискретным и непрерывным временем. Иллюстрируется их применение в качестве вероятностных моделей различных финансово-экономических ситуаций. Пособие содержит достаточное количество детально разобранных примеров и заданий с ответами для самостоятельной работы читателя.
Предназначено, прежде всего, для студентов заочной формы обучения по специальностям финансово-экономического направления, однако может быть полезным студентам и аспирантам очной формы обучения, магистрантам и слушателям института профессиональной переподготовки, а также преподавателям, читающим лекции и ведущим практические занятия по дисциплине экономико-математического моделирования.
Доп. информация:
Содержание:
Предисловие
§ 1. Дискретный марковский процесс
§ 2. Дискретный марковский процесс с дискретным временем.
Марковская однородная цепь
§ 3. Марковская неоднородная цепь. Дискретный марковский процесс
с непрерывным временем
§ 5. Пуассоновский стационарный (простейший) поток событий .
§ 6. Пуассоновский нестационарный поток событий
§ 7. Потоки Пальма и Эрданга
§ 8. Связь пуассоновских потоков событий с дискретными марковскими
