|
|
libcats.org
Levy processes and stochastic calculusDavid ApplebaumLévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. Here, the author ties these two subjects together, beginning with an introduction to the general theory of Lévy processes, then leading on to develop the stochastic calculus for Lévy processes in a direct and accessible way. This fully revised edition now features a number of new topics. These include: regular variation and subexponential distributions; necessary and sufficient conditions for Lévy processes to have finite moments; characterization of Lévy processes with finite variation; Kunita's estimates for moments of Lévy type stochastic integrals; new proofs of Ito representation and martingale representation theorems for general Lévy processes; multiple Wiener-Lévy integrals and chaos decomposition; an introduction to Malliavin calculus; an introduction to stability theory for Lévy-driven SDEs.
EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:
Проектирование и строительство. Дом, квартира, садАвтор: Петер Нойферт, Автор: Людвиг Нефф
Размер книги: 20.83 Mb
Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
Сотворение мира (3-х томник)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 817 Kb
Радиолюбительские схемы на ИС типа 555Автор: Трейстер Р.Категория: Электротехника и связь
Размер книги: 13.64 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
Век одиннадцатый и век двадцатыйАвтор: Оскоцкий ВалентинКатегория: Публицистика
Размер книги: 23 Kb
Основы тензорного анализа и механика сплошной средыАвтор: Горшков, Автор: Рабинский, Автор: Тарлаковский.
Размер книги: 2.18 Mb
Hard processes in quantum chromodynamicsАвтор: Dokshitzer, Автор: Dyakonov, Автор: Troyan.
Размер книги: 1.40 Mb
Справочник по высшей математикеАвтор: Гусак А.А., Автор: Гусак Г.М., Автор: Бричикова Е.А.
Размер книги: 3.62 Mb
Engineering Tribology, Third EditionАвтор: Gwidon Stachowiak, Автор: A W Batchelor
Размер книги: 64.53 Mb
Heidegger's Crisis: Philosophy and Politics in Nazi GermanyАвтор: Hans Sluga
Размер книги: 15.16 Mb
|
|
|