libcats.org
Главная

Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing

Обложка книги Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing

Mathematical Modeling and Methods of Option Pricing

From the unique perspective of partial differential equations (PDE), this self-contained book presents a systematic, advanced introduction to the Black–Scholes–Merton’s option pricing theory. A unified approach is used to model various types of option pricing as PDE problems, to derive pricing formulas as their solutions, and to design efficient algorithms from the numerical calculation of PDEs. In particular, the qualitative and quantitative analysis of American option pricing is treated based on free boundary problems, and the implied volatility as an inverse problem is solved in the optimal control framework of parabolic equations.
Популярные книги за неделю:

О физической природе шаровой молнии

Автор:
Категория: science, science, exact
Размер книги: 5.03 Mb

Ключ к сверхсознанию

Автор:
Категория: Путь к себе
Размер книги: 309 Kb

Древо жизни

Автор:
Категория: Путь к себе
Размер книги: 1.70 Mb

Здоровье надо созидать

Автор:
Категория: Здоровье
Размер книги: 363 Kb
Только что пользователи скачали эти книги:

Tiel do rakontoj

Автор:
Размер книги: 69 Kb

Why Does

Автор:

Constitution d'Athènes

Автор: , Автор: , Автор:
Размер книги: 1.43 Mb

Introduction to statistics and data analysis

Автор: , Автор: , Автор:
Размер книги: 7.25 Mb

Altaistik: Turkologie

Автор: , Автор: , Автор: , Автор: , Автор: , Автор: , Автор: , Автор:
Размер книги: 36.98 Mb

Liberation Movements

Автор:
Категория: fiction
Размер книги: 259 Kb

Evening Snow Will Bring Such Peace

Автор:
Категория: fiction
Размер книги: 1.85 Mb

Il Gran Teatro Del Mondo

Автор:
Категория: fiction
Размер книги: 137 Kb