Рассматриваются вопросы синтеза оптимальных систем с неполной информацией методами теории статистических решений. Вывод основных соотношений опирается на рекуррентные формулы,, связывающие достаточные статистики распределений на соседних тактах. Задачи решаются в дискретном времени. Изучаются вопросы стохастической наблюдаемости и сходимости байесовских методов оптимизации. Значительное внимание уделено вопросам синтеза субоптимальпых алгоритмов. Обсуждаются вопросы устойчивости стохастических систем.

Скачать книгу бесплатно (djvu, 4.91 Mb)

---

Читать «Оптимизация стохастических систем»