О приближении решений одного класса стохастических уравнений
Лазакович Н.В., Яблонский О.Л.
Исследуется задача приближения решения стохастического уравнения в -интегралах, , решением конечно-разностного уравнения с среднением. Доказывается, что если сглаживание процесса броуновского движения задать в виде линейной комбинации сглаживаний Ито и Стратоновича, то решение стохастического уравнения может быть аппроксимировано решением конечно-разностного уравнения в по случайной и равномерно по неслучайной переменным. Найдены также оценки скорости сходимости.
EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
