Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов.Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах.

Скачать книгу бесплатно (pdf, 11.97 Mb)

---

Читать «Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов»