|
|
libcats.org
Главная →
Prediction, filtering and smoothing in non-linear and non-normal cases using Monte Carlo integrationPrediction, filtering and smoothing in non-linear and non-normal cases using Monte Carlo integrationTanizaki H., Mariano R.S.A simulation-based non-linear filter is developed for prediction and smoothing in non-linear and/or non-normal structural time-series models. Recursive algorithms of weighting functions are derived by applying Monte Carlo integration. Through Monte Carlo experiments, it is shown that (1) for a small number of random draws (or nodes) our simulation-based density estimator using Monte Carlo integration (SDE) performs better than Kitagawa's numerical integration procedure (KNI), and (2) SDE and KNI give less biased parameter estimates than the extended Kalman filter (EKF). Finally, an estimation of per capita final consumption data is taken as an application to the non-linear filtering problem.
Скачать книгу бесплатно (pdf, 1.73 Mb)
Читать «Prediction, filtering and smoothing in non-linear and non-normal cases using Monte Carlo integration» EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:
Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
Сотворение мира (3-х томник)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 817 Kb
Только что пользователи скачали эти книги:
Challenges to the Second Law of Thermodynamics: Theory and ExperimentАвтор: Vladislav Capek, Автор: Daniel P. Sheehan
Размер книги: 3.00 Mb
Русские. Историко-этнографический атласАвтор: Александров В.А.. Кушнер П.И., Автор: Рабинович М.Г
Размер книги: 29.92 Mb
Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
Демонстрационный вариант ЕГЭ 2011 г. ГеографияАвтор: Федеральный институт педагогических измеренийКатегория: География
Размер книги: 1.04 Mb
Child Law (Principles Of Law)Автор: Duncan Bloy, Автор: Richard Kidner, Автор: Paul Dobson, Автор: Nigel Gravells, Автор: Phillip KennyКатегория: Юридические науки, Право
Размер книги: 899 Kb
|
|
|