|
|
libcats.org
onlinear and non-Gaussian state estimation: A quasi-optimal estimatorHisashi TanizakiThe rejection sampling filter and smoother, proposed by Tanizaki (1996, 1999), Tanizaki and Mariano (1998) and Hürzeler and Künsch (1998), take a lot of time computationally. The Markov chain Monte Carlo smoother, developed by Carlin, Polson and Stoffer (1992), Carter and Kohn (1994, 1996) and Geweke and Tanizaki (1999a, 1999b), does not show a good performance depending on nonlinearity and nonnormality of the system in the sense of the root mean square error criterion, which reason comes from slow convergence of the Gibbs sampler. Taking into account these problems, we propose the nonlinear and non-Gaussian filter and smoother which have much less computational burden and give us relatively better state estimates, although the proposed estimator does not yield the optimal state estimates in the sense of the minimum mean square error. The proposed filter and smoother are called the quasi-optimal filter and quasi-optimal smoother in this paper. Finally, through some Monte Carlo studies, the quasi-optimal filter and smoother are compared with the rejection sampling procedure and the Markov chain Monte Carlo procedure.
Скачать книгу бесплатно (pdf, 157 Kb)
Читать «onlinear and non-Gaussian state estimation: A quasi-optimal estimator» EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:
Проектирование и строительство. Дом, квартира, садАвтор: Петер Нойферт, Автор: Людвиг Нефф
Размер книги: 20.83 Mb
Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
Сотворение мира (3-х томник)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 817 Kb
Радиолюбительские схемы на ИС типа 555Автор: Трейстер Р.Категория: Электротехника и связь
Размер книги: 13.64 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
Data Mining: Concepts and TechniquesАвтор: Jiawei Han, Автор: Micheline Kamber, Автор: Jian Pei
Размер книги: 3.36 Mb
Радиопередающие и радиоприемные устройстваАвтор: Левичев В.Г.Категория: Радио
Размер книги: 2.92 Mb
Рынок ценных бумаг и методы его анализаАвтор: Тертышный С.Категория: Economics
Размер книги: 4.47 Mb
The Good Girl's Guide to Bad Girl Sex: An Indispensable Resource to Pleasure and SeductionАвтор: Barbara KeeslingКатегория: personality, partner_relations_sex
Размер книги: 1014 Kb
Методика исследования характеристик поверхностного слоя деталей приборов: Учебное пособиеАвтор: Валетов В.А., Автор: Васильков С.Д., Автор: Сисюков А.Н., Автор: Юльметова О.С.Категория: Основы технологии приборостроения
Размер книги: 2.97 Mb
Obsessive Love: When It Hurts Too Much to Let GoАвтор: Susan Forward, Автор: Craig Buck
Размер книги: 20.82 Mb
Fibonacci's De Practica Geometrie (Sources and Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences)Автор: Barnabas HughesКатегория: История
Размер книги: 2.82 Mb
Horizons in World Cardiovascular Research, Volume 1Автор: Eleanor H. Bennington (editor)
Размер книги: 2.18 Mb
|
|
|