|
|
libcats.org
Nonlinear filters based on Taylor series expansionsTanizaki H., Mariano R.S.ABSTRACT: The nonlinear filters based on Taylor series approximation are broadly used for computational simplicity, even though their filtering estimates are clearly biased. In this paper, first, we analyze what is approximated when we apply the expanded nonlinear functions to the standard linear recursive Kalman filter algorithm. Next, since the state variables a(t) and a(t1) are approximated as a conditional normal distribution given information up to time t - 1 (i.e., I(t-i)) in approximation of the Taylor series expansion, it might be appropriate to evaluate each expectation by generating normal random numbers of at and a(t-1) given I(t-i) and those of the error terms e(t) and n(t). Thus, we propose the Monte-Carlo simulation filter using normal random draws. Finally we perform two Monte-Carlo experiments, where we obtain the result that the Monte-Carlo simulation filter has a superior performance over the nonlinear filters such as the extended Kalman filter and the second-order nonlinear filter.
EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:
Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
Сотворение мира (3-х томник)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 817 Kb
Только что пользователи скачали эти книги:
From Marco Polo to chiral stannanes - radical chemistry for the new millenniumАвтор: Schiesser C. H.
Размер книги: 185 Kb
Космическая геофизикаАвтор: Эгеланд А., Автор: Холтер О., Автор: Омхольт А.Категория: Physics, Geophysics
Размер книги: 9.70 Mb
Ядерные реакции с тяжелыми ионами и синтез новых ядерАвтор: Пенионжкевич Ю.Э.Категория: Физика
Размер книги: 293 Kb
The Cambridge Companion to Cervantes (Cambridge Companions to Literature)Автор: Anthony J. Cascardi
Размер книги: 1.09 Mb
The Intellectual Origins of the European Reformation, 2nd editionАвтор: Alister E. McGrath
Размер книги: 1.38 Mb
Past, Present, and Future Research on Teacher Induction: An Anthology for Researchers, Policy Makers, and PractitionersАвтор: Jian Wang, Автор: Sandra J. Odell, Автор: Renee T. Clift, Автор: Betty Achinstein, Автор: Krista Adams, Автор: Steven Z. Athanases, Автор: EunJin Bang, Автор: Martha Bleeker, Автор: Cynthia L. Carver, Автор: Yu-Ming Cheng, Автор: Renée T. Clift, Автор: Nancy Clouse, Автор: Kristen A. Corbell, Автор: Sarah Dolfin, Автор: Sharon Feiman-Nemser, Автор: Maida Fin
Размер книги: 861 Kb
The Universe as Automaton: From Simplicity and Symmetry to Complexity (SpringerBriefs in Complexity)Автор: Klaus Mainzer, Автор: Leon Chua
Размер книги: 3.98 Mb
|
|
|