|
|
libcats.org
Term Structure Mode and Estimation in a State Space FrameworkWolfgang LemkeThis book presents a series of dynamic models of the term structure of interest rates, covering both theory and estimation in a unified framework. Special emphasis is placed on models which are driven by innovations that have a Gaussian mixture distribution. These models are able to flexibly capture the observed non-normality in the distribution of bond yields. It is shown that the theoretical models can easily be cast into the statistical state space form, which provides a convenient framework for statistical inference. An application to US data illustrates the properties of the models and shows the estimation techniques at work.
Скачать книгу бесплатно (pdf, 6.53 Mb)
Читать «Term Structure Mode and Estimation in a State Space Framework» EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:
Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапахАвтор: Роман Савин
Размер книги: 5.26 Mb
Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
Сотворение мира (3-х томник)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 817 Kb
Только что пользователи скачали эти книги:
Последняя ступень (Исповедь вашего современника)Автор: Солоухин Владимир Алексеевич
Размер книги: 788 Kb
Тонкослойная хроматография в органич. химииАвтор: Макаров, Автор: КибардинКатегория: Химия
Размер книги: 7.12 Mb
Benner & Rector's the KidneyАвтор: Barry M. Brenner MD AM(Hon) DSc(Hon) DMSc(Hon) FRCP(Lond Hon)Категория: Медицина
Размер книги: 9.98 Mb
Linear Algebra Done Right Solutions ManualАвтор: Sheldon AxlerКатегория: Математика, Алгебра
Размер книги: 1.77 Mb
Mathematics: Subject Test Advanced (Graduate Record Examination)Автор: Morris BramsonКатегория: Математика
Размер книги: 10.16 Mb
I guerrieri del ghiaccio. Le cronache del ghiaccio e del fuocoАвтор: George R. Martin
Размер книги: 1.32 Mb
Getting It Wrong: How Faulty Monetary Statistics Undermine the Fed, the Financial System, and the EconomyАвтор: William A. Barnett, Автор: Apostolos Serletis
Размер книги: 1.58 Mb
She Walks in Beauty: A Woman's Journey Through PoemsАвтор: Kennedy CarolineКатегория: fiction
Размер книги: 3.00 Mb
|
|
|