|
|
libcats.org
Stochastic Calculus for Finance 1Steven E. ShreveThis book evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon professional Master's program in Computational Finance. The contents of the book have been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs. But more importantly, intuitive explanations, developed and refined through classroom experience with this material, are provided throughout the book. Volume I introduces the fundamental concepts in a discrete-time setting and Volume II builds on this foundation to develop stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options, and term structure models, all in continuous time. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes. Classroom-tested exercises conclude every chapter; some of these extend the theory while others are drawn from practical problems in quantitative finance. Instructor's manual available.
Популярные книги за неделю:
Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
Сотворение мира (3-х томник)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 817 Kb
Introduction to Functional Programming (Prentice Hall International Series in Computing Science)Автор: Richard Bird, Автор: Philip WadlerКатегория: Математика, Прикладная математика
Размер книги: 4.73 Mb
The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Programmers (Robert C. Martin Series)Автор: Robert C. Martin
Размер книги: 6.06 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
Правила дорожного движения с комментариями и иллюстрациями.Автор: Жульнев Николай, Автор: Жульнев НиколайКатегория: Технические науки
Размер книги: 7.51 Mb
Methods of contemporary mathematical statistical physicsАвтор: Marek Biskup, Автор: Anton Bovier, Автор: Frank Hollander, Автор: Dima Ioffe, Автор: Fabio Martinelli, Автор: Karel Netocný, Автор: Christina Toninelli, Автор: Roman KoteckýКатегория: M_Mathematics, Mln_Lecture notes
Размер книги: 2.22 Mb
Технология конструкционных материалов: станочная учебная практика: Учебное пособие для студентов-механиковАвтор: Гордиенко В.Е., Автор: Гордиенко Е.Г., Автор: Мездрогин В.Б., Автор: Кочеткова Т.П.
Размер книги: 1.80 Mb
The Other Invisible Hand: Delivering Public Services through Choice and CompetitionАвтор: Julian Le GrandКатегория: Математика, Прикладная математика
Размер книги: 634 Kb
Seed Dormancy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology 773)Автор: Allison R. Kermode
Размер книги: 7.61 Mb
ГеометрияАвтор: Кузютин В.Ф., Автор: Зенкевич Н.А., Автор: Еремеев В.В.Категория: M_Mathematics, MD_Geometry and topology
Размер книги: 13.70 Mb
|
|
|