|
libcats.org
An Introduction to High-Frequency FinanceDacorognaLiquid markets generate hundreds or thousands of ticks (the minimum change in price a security can have, either up or down) every business day. Data vendors such as Reuters transmit more than 275,000 prices per day for foreign exchange spot rates alone. Thus, high-frequency data can be a fundamental object of study, as traders make decisions by observing high-frequency or tick-by-tick data. Yet most studies published in financial literature deal with low frequency, regularly spaced data. For a variety of reasons, high-frequency data are becoming a way for understanding market microstructure. This book discusses the best mathematical models and tools for dealing with such vast amounts of data.This book provides a framework for the analysis, modeling, and inference of high frequency financial time series. With particular emphasis on foreign exchange markets, as well as currency, interest rate, and bond futures markets, this unified view of high frequency time series methods investigates the price formation process and concludes by reviewing techniques for constructing systematic trading models for financial assets.
Популярные книги за неделю:
![]() Основы естественной энергетикиАвтор: Андреев Е.И.Категория: Физика физические науки
Размер книги: 3.28 Mb
![]() Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапахАвтор: Роман Савин
Размер книги: 5.26 Mb
![]() Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструментыАвтор: Халл Дж.К.(Hull J.C.)Категория: F_Finance, FD_Derivatives
Размер книги: 24.41 Mb
![]() Каталог почтовых марок 1857-1991. Россия, РСФСР, СССРАвтор: В.Б. ЗагорскийКатегория: КНИГИ ХОББИ и РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Размер книги: 139.85 Mb
![]() Русский язык: Учебник. Книга 2. Средний этап обучения (Russian Language for Beginners: Book 2)Автор: Yu. G. Ovsienko
Размер книги: 7.37 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
![]() Numerical Methods in Engineering With PythonАвтор: Jaan KiusalaasКатегория: Mathematics, Numerical methods
Размер книги: 1.78 Mb
![]() Русский язык: Экспресс-контроль для 2 классаАвтор: Н. В. Панова, Автор: А. А. ЧеркасоваКатегория: science
Размер книги: 16.62 Mb
![]() Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудованияАвтор: Крючков И.П., Автор: Неклепаев Б.Н., Автор: Старшинов В.А. и др.
Размер книги: 11.79 Mb
![]() Special Forces: A Guided Tour of U.S. Army Special ForcesАвтор: Clancy Tom, Автор: Gresham JohnКатегория: fiction
Размер книги: 7.46 Mb
![]() Star Fleet Reference Manual Volume 1 of 3 (second edition)Автор:Категория: fiction
Размер книги: 19.39 Mb
|
|