|
|
libcats.org
Interest-rate option modelsRiccardo Rebonato"Overall this book provides an excellent summary of the state of knowledge of term structure modelling. It combines a solid academic background with the practical experience of someone who works in the financial sector." Alan White and John Hull, A-J Financial Systems, Canada
The modelling of exotic interest-rate options is such an important and fast-moving area, that the updating of the extremely successful first edition has been eagerly awaited. This edition re-focuses the assessment of various models presented in the first edition, in light of the new developments of modelling imperfect correlation between financial quantities. It also presents a substantial new chapter devoted to this revolutionary modelling method. In this second edition, readers will also find important new data dealing with the securities markets and the probabilistic/stochastic calculus tools. Other changes include: a new chapter on the issues arising in the pricing of several classes of exotic interest-rate instruments; and insights from the BDT and the Brennan and Schwartz approaches which can be combined into a new class of "generalised models". Further details can be found on the links between mean-reversion and calibration for important classes of models.
Популярные книги за неделю:
Проектирование и строительство. Дом, квартира, садАвтор: Петер Нойферт, Автор: Людвиг Нефф
Размер книги: 20.83 Mb
Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
Сотворение мира (3-х томник)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 817 Kb
Радиолюбительские схемы на ИС типа 555Автор: Трейстер Р.Категория: Электротехника и связь
Размер книги: 13.64 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
Ticonderoga 1758: Montcalm's victory against all oddsАвтор: Rene Chartrand, Автор: Patrice Courcelle
Размер книги: 17.47 Mb
Power Sleep : The Revolutionary Program That Prepares Your Mind for Peak PerformanceАвтор: James B. Maas, Автор: Megan L. Wherry, Автор: David J. Axelrod, Автор: Barbara R. Hogan, Автор: Jennifer Bloomin
Размер книги: 37.88 Mb
Reactions of Solids with Gases (Comprehensive Chemical Kinetics 21)Автор: C. H. Bamford, Автор: C. F. H. TipperКатегория: Химия
Размер книги: 3.39 Mb
Chemical Kinetics and Reaction DynamicsАвтор: Santosh K. UpadhyayКатегория: Химия
Размер книги: 1.47 Mb
Reactions in the Solid State, Volume 22 (Comprehensive Chemical Kinetics)Автор: Michael E. Brown, Автор: D. Dollimore, Автор: A.K. GalweyКатегория: Химия
Размер книги: 4.73 Mb
Comprehensive Chemical Kinetics, Volume 32: Kinetic Models of Catalytic ReactionsАвтор: YablonskiiКатегория: Химия
Размер книги: 18.68 Mb
Principles of combustionАвтор: Kenneth K KuoКатегория: Aerospace, Combustion
Размер книги: 23.11 Mb
Очерки по математической теории системАвтор: Калман Р.Э., Автор: Фалб П.Л., Автор: Арбиб М.А.(Kalman, Автор: Falb, Автор: Arbib)Категория: M_Mathematics, MOc_Optimization and control
Размер книги: 7.42 Mb
|
|
|