libcats.org
Главная

Interest rate models

Обложка книги Interest rate models

Interest rate models

,

Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.

EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:

Ключ к сверхсознанию

Автор:
Категория: Путь к себе
Размер книги: 309 Kb

Древо жизни

Автор:
Категория: Путь к себе
Размер книги: 1.70 Mb

Здоровье надо созидать

Автор:
Категория: Здоровье
Размер книги: 363 Kb

Шликерное литье

Автор:
Категория: science, science, technical
Размер книги: 5.98 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:

McKenna,.Juliet.E.-.Aldabreshin.1.-.Southern.Fire

Автор:
Размер книги: 1.06 Mb

Handbook of Antennas in Wireless Communications

Автор: , Автор:
Размер книги: 37.19 Mb

Fundamentals of Psychoanalytic Technique: A Lacanian Approach for Practitioners

Автор:
Категория: Philosophy
Размер книги: 3.97 Mb