libcats.org
Главная

Interest rate models

Обложка книги Interest rate models

Interest rate models

,

Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.

EPUB | FB2 | MOBI | TXT | RTF
* Конвертация файла может нарушить форматирование оригинала. По-возможности скачивайте файл в оригинальном формате.
Популярные книги за неделю:

ВАЗ 2110i, -2111i, -2112i

Автор:
Категория: civil, civil, transport
Размер книги: 57.35 Mb

Ключ к сверхсознанию

Автор:
Категория: Путь к себе
Размер книги: 309 Kb

Древо жизни

Автор:
Категория: Путь к себе
Размер книги: 1.70 Mb

Шликерное литье

Автор:
Категория: science, science, technical
Размер книги: 5.98 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:

Вольдемар Балязин. Эпоха Павла I

Автор:
Размер книги: 293 Kb

Александр Владимиров. Рабы порока

Автор:
Размер книги: 479 Kb

Fundamental problems in algorithmic algebra

Автор:
Категория: Computer science, Computer algebra
Размер книги: 3.74 Mb

Order-of-magnitude physics

Автор: , Автор: , Автор:
Категория: Physics
Размер книги: 856 Kb

The Philosophy of John Locke: New Perspectives

Автор:
Размер книги: 2.44 Mb

Fire Me Up

Автор:
Категория: fiction
Размер книги: 169 Kb

The Friendly Road, New Adventures In Contentment

Автор: , Автор:
Категория: fiction
Размер книги: 313 Kb

Frogmouth

Автор:
Категория: fiction
Размер книги: 248 Kb