|
|
libcats.org
Stochastic integralsHeinrich von Weizsaecher, Gerhard WinklerThis text introduces the basic concepts of the theory of stochastic integrals for semimartingales. Having introduced martingales and local martingales, the stochastic integral is defined for locally uniform limits of elementary proceeses. This corresponds to the Riemann integral in one-dimensional analysis, and it suffices for the study of stochastic differential equations and diffusions, including the Feynman-Kac formula and the Stroock-Varadhan martingale problem approach. Predictability is introduced mainly as a tool for the structure theory of semimartingales which culminates in the Dellacherie-Bichteler characterization theorem. Besides these abstract parts, the material of the text is designed for a one-semester course.
Популярные книги за неделю:
Проектирование и строительство. Дом, квартира, садАвтор: Петер Нойферт, Автор: Людвиг Нефф
Размер книги: 20.83 Mb
Система упражнений по развитию способностей человека (Практическое пособие)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 818 Kb
Сотворение мира (3-х томник)Автор: Петров Аркадий НаумовичКатегория: Путь к себе
Размер книги: 817 Kb
Радиолюбительские схемы на ИС типа 555Автор: Трейстер Р.Категория: Электротехника и связь
Размер книги: 13.64 Mb
Только что пользователи скачали эти книги:
Thin plates and shells: theory, analysis, and applicationsАвтор: Theodor Krauthammer, Автор: Eduard Ventsel
Размер книги: 3.35 Mb
The Adventures of Tintin in the Congo: Reporter for Le Petit VingtiemeАвтор: Herge
Размер книги: 34.73 Mb
Information Systems Development: Asian ExperiencesАвтор: William Wei Song, Автор: Shenghua Xu, Автор: Changxuan Wan, Автор: Yuansheng Zhong, Автор: Wita Wojtkowski, Автор: Gregory Wojtkowski, Автор: Henry Linger
Размер книги: 16.20 Mb
Новый справочник химика и технолога. Сырьё и продукты промышленности органических и неорганических веществ.Автор:
Размер книги: 11.26 Mb
|
|
|