libcats.org
Главная

Stochastic integrals

Обложка книги Stochastic integrals

Stochastic integrals

,
This text introduces the basic concepts of the theory of stochastic integrals for semimartingales. Having introduced martingales and local martingales, the stochastic integral is defined for locally uniform limits of elementary proceeses. This corresponds to the Riemann integral in one-dimensional analysis, and it suffices for the study of stochastic differential equations and diffusions, including the Feynman-Kac formula and the Stroock-Varadhan martingale problem approach. Predictability is introduced mainly as a tool for the structure theory of semimartingales which culminates in the Dellacherie-Bichteler characterization theorem. Besides these abstract parts, the material of the text is designed for a one-semester course.
Популярные книги за неделю:

Ключ к сверхсознанию

Автор:
Категория: Путь к себе
Размер книги: 309 Kb

Древо жизни

Автор:
Категория: Путь к себе
Размер книги: 1.70 Mb

Здоровье надо созидать

Автор:
Категория: Здоровье
Размер книги: 363 Kb
Только что пользователи скачали эти книги:

Русский язык. Энциклопедия.

Автор:
Категория: Филология
Размер книги: 17.06 Mb

The End of the Cold War: Its Meaning and Implications

Автор:
Размер книги: 5.44 Mb

Геноскоп. Книга 2

Автор:
Категория: КНИГИ ЭЗОТЕРИКА
Размер книги: 52.17 Mb

Problem Solving through "C"

Автор:
Категория: Engineering
Размер книги: 87 Kb