В данной работе исследуется возможность построения индекса цен (индекса ''базовой инфляции'') для России, который бы более подходил для оценки денежной политики, чем индекс потребительских цен. Этот индекс получен применением к российским данным метода усеченного среднего, который рассматривает данные в разрезе определенного момента (cross-section). Мы выяснили, что одномоментные распределения приростов отдельных цен имеют существенно утяжеленные хвосты. В этой ситуации обычное выборочное среднее не является хорошей оценкой центральной тенденции с точки зрения эффективности и робастности. Отсечение 50-100% наблюдений приводит к большому выигрышу в эффективности. Кроме того, показано, что усеченное среднее является менее волатильным, чем официальный индекс потребительских цен.

Скачать книгу бесплатно (pdf, 393 Kb)

---

Читать «Построение индекса базовой инфляции для России»